西丽在深圳南山区，而南山区有一个深圳西站（南山站），建议可以从广州火车站到深圳南山西站。

或者到罗湖火车站也可以，再转公交或地铁到南山西丽也方便，至于你要到西丽哪里，可以到了深圳再打12580询问坐车。（广州站到罗湖站的火车是较多的）

至于你广州所在的地方有没有长途车到深圳南山，或到深圳其它地方是应该有的，你自己可以先查清，只要到了深圳，公交和地铁到西丽还算方便，12580或114一问也可以知道。

座火车肯定便宜不少的。时间也不长，长途汽车通往广深的也较多，这么分析一下，你再自己根据需要看情况选择。