在《统计与决策》一书中，研究者从原保险人的视角出发，深入探讨了如何通过成数再保险策略来优化风险组合的自留额决策。文章强调了在实际操作中，必须充分考虑风险的复杂性和不确定性，因此引入了多级贝叶斯模型来描述索赔次数和索赔额的动态特性。

文章采用马尔柯维茨的“均值-方差”理论作为决策依据，旨在帮助原保险人在追求利润最大化的同时，控制其所承保风险组合的风险。通过设定最优的自留额，原保险人可以在动态的市场环境中找到利润与风险之间的平衡点，实现风险的有效管理。为了实现这一目标，作者利用了MCMC（马尔科夫链蒙特卡洛）数值模拟方法，对贝叶斯模型进行求解。

实证模拟结果强有力地验证了该模型以及MCMC数值模拟方法的有效性和实用性。这为成数再保险领域的实践者提供了科学的决策工具和理论支持，有助于他们在实际操作中更精准地控制风险和优化收益。

扩展资料

成数再保险(quota share reinsurance)是比例再保险的一种,他是指原保险人与再保险人在合同中约定保险金额的分割比例，将每一危险单位的保险金额，按照约定的比例在分出公司与分入公司之间进行分割的再保险方式．成数再保险的最大特征是＂按比率＂的再保险，即原保险人和再保险人保险金额的分摊，保险费的分摊，赔款的分摊都是按照合同规定的同一比例来进行的．因此，成数再保险是最典型的比例再保险．