E（X）表示X的期望，E（X）的求解为x乘以概率密度然后求积分。

期望的性质：

设C为一个常数，X和Y是两个随机变量。以下是数学期望的重要性质：

1、E（C）=C。

2、E（CX）=CE（X）。

3、E（X+Y）=E（X）+E（Y）。

4、当X和Y相互独立时，E（XY）=E（X）*E（Y）。

性质3和性质4可以推到到任意有限个相互独立的随机变量之和或之积的情况。

由数学期望的性质得：

当数据分布比较分散（即数据在平均数附近波动较大）时，各个数据与平均数的差的平方和较大，方差就较大；当数据分布比较集中时，各个数据与平均数的差的平方和较小。因此方差越大，数据的波动越大；方差越小，数据的波动就越小。