一、吕梁市和孝义市都不属于陕西省管辖；

二、吕梁市和孝义市的关系：

吕梁市位于山西省中部西侧，吕梁山脉中段，西隔黄河同陕西省榆林市相望，东北与省会太原市相连，东部、东南部分别和晋中、临汾接壤。东北倚吕梁山。地理坐标位于北纬36°43′~38°43′，东经110°22′~112°19′之间。辖离石区和中阳、文水、临县、方山、交城、交口、柳林、岚县、兴县、石楼10个县，代管汾阳、孝义两个县级市。