深圳湾可以在深圳地铁湾厦站下。

详细解释如下：

深圳湾作为一个大型的城市区域，其交通便利程度极高，地铁网络覆盖广泛。对于需要在此区域下车的乘客，可以选择地铁作为主要的交通方式。

深圳地铁湾厦站是深圳地铁的一个重要站点，位于深圳湾的核心区域。该站点连接了深圳地铁多条线路，为前往深圳湾的乘客提供了极大的便利。

当乘客乘坐地铁到达湾厦站时，可以根据站内的指示标志或者询问工作人员，找到相应的出口前往深圳湾。

因此，想要到达深圳湾，可以在深圳地铁湾厦站下车。