Eviews是支持自动进行逐步回归的。

假设因变量是Y，常量C，解释变量X1，X2，X3，X4

详细的操作为：

1.Quick-Estimate Equation中先选择Method：STEPLS；

2.在Dependent Variable中输入Y，在List of search regressors中输入C X1 X2 X3 X4

3.特别要注意在Options中设置迭代中止条件Stopping Criteria，选择以显著性水平p值作为判别依据，假设检验水平为5%，设置两个值0.05和0.051。

4.Stepwise中选择向前还是向后根据你自己的需要。

OK！执行

我比较了一下自动执行逐步回归和手工执行每个解释变量的一元回归并依据拟合优度排序加入解释变量的方法。得到的回归方程虽然略有差异，但还是有效地避免了多重共线性的问题。