大月氏的“月”读音为yuè。在历史课本中，月氏的读音长期被误注为ròuzhī（肉支），但这种读音是不准确的。实际上，《说文解字》中“月”与“肉”是两个形似但不同的部首，容易混淆。新版的《辞海》已经将“月支”的读音更正为“越之”。

月氏国在先秦史籍中早有记载，如《逸周书》和《管子》中提到的“禺氏”国。禺与月是同一外来语音的不同译写，不应读作“肉”。

公元前162年，大月氏遭到匈奴的攻击，国王被杀，头颅被作为杯使用。月氏人对匈奴的仇恨深埋心中，但由于缺乏支援力量，只能继续西迁，最终到达粟特。在这里，大月氏征服了大夏，建立了自己的国家，并因贸易中转而变得繁荣。大夏是指希腊人在中亚建立的巴克特里亚（Bactria）。关于巴克特里亚的灭亡，大月氏只是其中一个说法，另一个说法是他们被西徐亚人所灭。

公元前138年，汉武帝得知月氏王被杀的消息后，立即招募能够出使月氏的人。张骞应募前往，但在途中被匈奴 capture，被困十年。尽管如此，张骞始终没有忘记自己的使命。